Termin

19. und 20. Mai 2010 in Frankfurt/Main

Themenschwerpunkte

• Kreditderivate und Strukturierte Produkte - Marktentwicklung und Finanzkrise
• Grundlagen der Bewertung von Kreditrisiken
• Kreditderivate auf Einzelnamen
• Kreditderivate auf Forderungsportfolios/ Kreditverbriefungen
• Risikomanagement von CDOs (Mark-to-Market, Default Mode)
• Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle
• Regulatorische Mindesteigenkapitalanforderungen
• Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis
• Umfangreiche Fallstudien

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