Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektor Dr. Stefan Blochwitz leitet seit 2002 die Gruppe „Bankgeschäftliche Prüfungen (IRB), Umsetzung Basel II“ bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Dr. Blochwitz ist bei der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Rating-Systeme verantwortlich. Zudem ist er Mitglied der Validierungsgruppe der Baseler Accord Implementation Group (AIG).

Deutsche Bundesbank

Herr Dr. Klaus Düllmann ist stellvertretender Leiter Bankenaufsichtliche Analysen in der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken. Er vertritt die Deutsche Bundesbank in verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen. Herr Dr. Düllmann studierte Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt und Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität Hagen. Er promovierte an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität Mannheim und arbeitet seit 2001 im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank.

Commerzbank AG

Dr. Götz Giese ist Leiter des Bereichs Risk Capital in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter EAD und LGD galt und gilt sein Interesse insbesondere Kreditportfoliomodellen und der Modellierung des ökonomischen Kapitalbedarfs.

Universität Regensburg

Prof. Dr. Alfred Hamerle ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von Strukturierten Produkten. Herr Prof. Dr. Hamerle publizierte zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften.

KfW Bankengruppe

Herr Dr. Andreas Höck ist Leiter der Abteilung "Risikomethoden, Instrumente und Prozessmanagement" in der KfW Bankengruppe. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Ratingsysteme und Risikokennzahlen, das konzernweite Kreditportfoliomodell sowie das Pricing. Darüber hinaus gehören zu seinem Aufgabengebiet aufsichtsrechtliche Grundsatzfragen und das Management des Projektportfolios. Herr Dr. Höck ist seit 2001 bei der KfW und hatte zuvor verschiedene Positionen auf Referenten- und Gruppenleiterebene im Risikocontrolling und im Kreditsekretariat der Bank inne. Herr Dr. Höck ist promovierter Physiker und begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei einer Unternehmensberatung.

Lloyds TSB, London

Dr. Norbert Jobst ist seit Mai 2008 als Direktor bei Lloyds TBS in London tätig, wo er Portfolio Analytics im Bereich Asset Management leitet. Nach seiner Promotion in Mathematische Optimierung, mit der Anwendung auf Kreditportfolios, war er bei Fidelity Investments und den Rating Agenturen S&P und DBRS in London tätig. Herr Jobst publizierte bereits in internationalen Journalen und ist einer der Autoren/Herausgeber von "The Handbook of Structured Finance", McGraw-Hill, 2007.

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle". Seit über 10 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Reihe von internationalen Großbanken und mittelständischen Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten bilden die Entwicklung von Kreditportfoliomodellen, die Modellierung von PD, Ausfallkorrelationen, LGD und EAD sowie die Konzeption von Ansätzen zur Steuerung des Kreditportfolios.

Risk Research

Dr. Matthias Lerner ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und verschiedenen Praktika im Bereich Risikomanagement promovierte Herr Dr. Lerner am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken". Seit über 5 Jahren berät Herr Dr. Lerner internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten sind die Modellierung von PD und Ausfallkorrelationen, die Messung von Kreditrisikokonzentrationen sowie die Entwicklung von Konzepten für Stresstests im Kreditrisikobereich.

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektor Dr. Thilo Liebig ist seit 1998 bei der Deutschen Bundesbank im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht tätig. Er ist Leiter der Bankenaufsichtlichen Analysen und zugleich stellvertretender Leiter des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank. Herr Dr. Liebig leitet die Capital Monitoring Gruppe des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und vertritt die Deutsche Bundesbank u.a. in der Research Task Force des Baseler Ausschusses. Im Forschungszentrum ist er insbesondere für die Bereiche Finanzmarktstabilität und Risikomodellierung zuständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Stresstesting und Risikomodellierung.

Universität Regensburg

Dr. Kilian Plank ist wissenschaftlicher Assistent an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik, Prof. Hamerle). Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik wechselte er als Assistent der Geschäftsführung zur Dresdner Bank / Allianz (Frankfurt, München). Im Rahmen seiner derzeitigen Forschung beschäftigt er sich mit verschiedenen Fragestellungen im Risikomanagement, insbesondere mit der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten, der Analyse der Risiken strukturierter Produkte (z.B. CDOs), sowie mit Stresstesting.

HypoVereinsbank

Dr. Robert Rauhmeier ist seit Oktober 2007 bei der HypoVereinsbank, München, in der Division Privat- und Geschäftskunden für Ratingverfahren und Methoden zuständig. Davor war er zwei Jahre bei der KfW-Bankengruppe in Frankfurt im Risikomanagement und -controlling, Methoden und Modelle tätig und leitete unter anderem das Projekt "Konzeption und Implementierung einer Backtesting-Umgebung", bevor er zur Dresdner Bank, Frankfurt, wechselte. Dort verantwortete er im Bereich Risk Instruments die konzernweite Validierung der Ratingverfahren. Dr. Robert Rauhmeier promovierte nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Statistik bei Prof. Hamerle zum Thema "Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme". Er ist Verfasser mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften rund um das Thema Kreditrisiko.

Leibniz Universität Hannover

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung und Messung von Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting- und Stresstestingverfahren sowie die Risikoquantifizierung und Bewertung von Strukturierten Produkten. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen.

Universität Regensburg

Hans-Jochen Schropp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg. Neben der Mitarbeit in der Lehre und der Betreuung diverser Forschungsprojekte mit Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement arbeitet Herr Schropp an seiner Promotion mit dem Arbeitstitel "Systematische Risiken von strukturierten Kreditprodukten". Weitere Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten sind die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeit und insbesondere Ausfallkorrelationen sowie der Einsatz von Methoden der Bayesʼschen Statistik im Kreditrisikomanagement.

Kasseler Sparkasse

Dr. Bernd Walter ist Abteilungsleiter Risikocontrolling der Kasseler Sparkasse. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in Frankfurt / Main sowie der Promotion zum Thema Strukturierte Produkte in der Refinanzierung kleiner und mittlerer Kreditinstitute war er am Aufbau des Emissionsprogrammes der Kasseler Sparkasse beteiligt. Seit der Übernahme des Risikocontrollings in der Kasseler Sparkasse in 2005 hat Herr Dr. Walter sich vor allem mit theoretischen Fragen sowie praktischen Anwendungen zum Thema Liquiditätsrisiko befasst. Bereits vor der Bankenkrise implementiere die Kasseler Sparkasse statistisch validierte Verfahren zur Untersuchung der Größe notwendiger Liquiditätsreserven. Neben einer Reihe von Veröffentlichungen zu diesem Thema ist Herr Dr. Walter regelmäßig national wie international als Referent zu Fragen des Liquiditätsrisikos aktiv.

 

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Messung von Kreditrisikokonzentrationen in der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD sowie der Bewertung strukturierter Finanzprodukte.