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Analyse. Optimierung. Implementierung.StresstestsEin Stresstest ist eine Risikomanagementtechnik zur Beurteilung der potentiellen Auswirkungen bestimmter adverser Szenarien, z.B. Rückgang des BIP, Ausfall eines Hauptarbeitgebers in der Region oder platzen einer Immobilienblase, auf ein bestimmtes Portfolio oder das Gesamtportfolio eines Kreditinstitutes. Stresstests werden nicht nur von Seiten der Aufsicht gefordert (123 SolvV, MaRisk) sondern sind grundsätzlich eine sinnvolle Ergänzung zu bereits verbreiteten Risikomanagementtechniken, wie z.B. VaR. Insbesondere für Bereiche für die es nicht ausreichend historische Daten gibt oder die aufgrund von Finanzmarktinnovationen und Marktliberalisierungen sehr schnell wachsen, haben Stresstests in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. Bei der Entwicklung und Implementierung von Stresstests ist die Berücksichtigung institutsspezifischer Aspekte von besonderer Bedeutung. Zusammen mit den Verantwortlichen aus ihrem Unternehmen entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für ihr Haus. In Abhängigkeit des Ziels sowie der Ausgestaltung der Stresstests, kommen dabei modellbasierte oder nicht-modellbasierte Verfahren zum Einsatz. Unsere Leistungen umfassen insbesondere folgende Themenfelder:
Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich Stresstests können Sie als PDF-Datei herunterladen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen persönlich gerne zur Verfügung.
Kontakt: Dr. Michael Knapp E-Mail: Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-31
Dr. Matthias Lerner E-Mail: Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-32 |
michael.knapp (at) risk-research.de