Analyse. Optimierung. Implementierung.

Rating/PD-Modellierung und -Validierung

Die Einschätzung der Bonität bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) eines Kreditnehmers ist eine zentrale Komponente der SolvV. Hinsichtlich der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und in Bezug auf die Validierung und Kalibrierung der Modelle gibt es von Seiten der Aufsicht klare Vorgaben die es im Rahmen einer Konzeption, Entwicklung und Implementierung der Modelle zu berücksichtigen gilt.

Darüber hinaus ist die Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten auch für eine Ermittlung der ökonomischen Eigenkapitalanforderungen (MaRisk) für das Kreditportfolio relevant. Für die Risikosteuerung ist auch die Möglichkeit mehrjähriger PD-Prognosen sowie von Prognosen unter Berücksichtigung von Stress-Szenarien von besonderer Bedeutung. 

Unsere Leistungen umfassen insbesondere folgende Themenfelder:

• Aufbereitung und Qualitätssicherung der Datenbasis
• Ratingentwicklung und -optimierung
• Validierung interner Ratingsysteme
• Unterstützung im IRBA-Zertifizierungsprozess
• Entwicklung von Modellen zur Prognose mehrperiodiger Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Institutsspezifische Konzeption und Umsetzung von Stresstests unter Berücksichtigung bestehender Ratingsysteme

Unsere Projekterfahrung umfasst unter anderem die nachfolgenden Kundensegmente:

• Corporate-Rating
• Scorecards für Retailsegmente (Antragsrating und (maschinelles) Bestandsrating), z.B. Private Baufinanzierungen und Konsumentenkredite
• Rating für vermögende Kunden
• Freiberufler-Rating
• Rating für Geschäftskunden
• Rating für gewerbliche Immobilienfinanzierungen (bilanzierende Investoren, Privatinvestoren)
• Rating für Projektfinanzierungen
• Rating für Akquisitionsfinanzierungen
• Entwicklung von Shadow-Ratings (z.B. für Banken) und Ratingsystemen für Low-Default-Portfolios

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich Rating/PD-Modellierung und -Validierung können Sie als PDF-Datei herunterladen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen persönlich gerne zur Verfügung.

 

Kontakt:

Dr. Michael Knapp

E-Mail:  michael.knapp (at) risk-research.de

Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-31

 

Dr. Matthias Lerner

E-Mail:  matthias.lerner (at) risk-research.de

Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-32