Analyse. Optimierung. Implementierung.

Kreditportfoliomodelle

Kreditportfoliomodelle ermöglichen die Prognose von Wertveränderungen eines Portfolios aufgrund von Bonitätsveränderungen (Mark-to-Market) oder von Kreditausfällen bzw. durch Zahlungsstörungen verursachte Schäden (Default Mode) für eine zukünftige Zeitperiode. Ziel ist jeweils eine möglichst korrekte ökonomische Modellierung der Risiken in einem Portfolio. Zusätzlich zu den Risikoparametern der IRB-Ansätze im Rahmen der SolvV wird dabei insbesondere die Abhängigkeit zwischen verschiedenen Kreditnehmern berücksichtigt.

Kreditinstitute, die im Rahmen der SolvV einen IRB-Ansatz gewählt haben, erfüllen bereits einen Großteil der Anforderungen für eine Parametrisierung eines Kreditportfoliomodells (Default-Mode). Aufwand und Risiken der Implementierung eines Kreditportfoliomodells sind somit gegenüber dem Nutzen und Erkenntnisgewinn gering.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere folgende Themenfelder:

• Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Kreditportfoliomodellen (Default- und Mark-to-Market-Mode)
• Validierung und vergleichende Analysen
• Integration in den Risikosteuerungs- und -controllingprozess
• Integration von Kreditverbriefungen (insbesondere CDOs) in Default-Mode-Kreditportfoliomodelle
• Konzeption und Implementierung eines Analysetools für Kreditrisikomodelle (Softwarelösung)
• Kreditrisikooptimierung und aktives Kreditportfoliomanagement

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich Kreditportfoliomodelle können Sie als PDF-Datei herunterladen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen persönlich gerne zur Verfügung.

 

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