Analyse interner Daten

Analyse. Optimierung. Implementierung.

Die Bedeutung bankinterner Daten ist in den vergangenen Jahren für das Risikomanagment stark gestiegen. Für die Entwicklung interner Modelle gibt es von Seiten der Aufsicht klare Anforderungen hinsichtlich der Erhebung und Verwendung von Daten sowie Mindestlängen des verwendeten historischen Beobachtungszeitraums.

Historische Daten, die möglichst granular vorliegen sowie schnell und flexibel aggregiert werden können sind dabei besonders für Analysen zur Identifikation von Risikokonzentrationen oder für die Durchführung von Stresstests bedeutsam.

Gerne unterstützen wir Sie beim Aufbau eines Datwarehouses oder bei der Steigerung des Wertes ihrer bankinternen Daten.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere folgende Themenfelder:

Unterstützung beim Aufbau eines historischen Datawarehouse
Aufbau historischer Zeitreihen
Segmentierung und Aggregation der Daten
Detailanalyse interner Daten (z.B. deskriptive Analysen, Analyse der zeitlichen Stabilität, Ausreißer- und Missing-Value-Analysen, Sensivitätsanalysen)
Qualitätssicherung interner Daten

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen persönlich gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Dr. Matthias Lerner

E-Mail: matthias.lerner (at) risk-research.de

Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-32

Dr. Birker Winterfeldt

E-Mail: birker.winterfeldt (at) risk-research.de

Tel.: +49 (0)941 / 89 96 64-33