Forschungsschwerpunkte.
Aktuelle Forschungsthemen
- Mehrfaktormodelle in der Kreditportfoliomodellierung
- Risikoanalyse bei Collateralized Debt Obligations (CDOs) und CDO2
- Integration von Kreditderivaten, insbesondere CDOs, in Kreditportfoliomodelle
- Bewertung und Einsatz von strukturierten Kreditprodukten im Portfoliomanagement
- Stresstests im Kreditrisikomanagement
- Messung und Analyse von Kreditrisikokonzentrationen
- Credit-Risk-Optimierung und aktives Kreditportfoliomanagement
- Analyse von Credit-Spreads
- Dynamische Modellierung von Ausfallrisiken und Verlustverteilungen, Methoden für mehrjährige Kreditrisikomessung
Auswahl bisheriger Forschungsschwerpunkte
- Validierung interner Ratingsysteme
- Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich der Kreditportfoliomodelle CreditMetrics, CreditRisk+ und CreditPortfolioView
- Integration von Schätz- und Prognoserisiken in Kreditportfoliomodelle
- LGD- und EAD-Modellierung
- Dynamische Modellierung von Kreditrisikomodellen
- Entwicklung von Statistischen Default-Modellen zur Ermittlung schuldnerspezifischer PDs
- Messung von Länderrisiken
- Stufenweise, maßgeschneiderte Konzeption und Parametrisierung eines Kreditportfoliomodells
- Kritische Analyse von Performance-Maßen für interne Ratingsysteme
- Credit Value at Risk und alternative Risikomaße
- Methoden der Risikoanalyse und -steuerung
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