Forschung. Ergebnisse. Erfolg.

Im Rahmen der Kooperation mit dem Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg fokussierten wir unsere Forschungsaktivitäten seit Mitte der 90er Jahre auf die Entwicklung von innovativen Risikomanagementsystemen.

Einen Forschungsschwerpunkt bildet das Projekt „Entwicklung und Implementierung von stochastischen Modellen zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken und zur Kreditportfoliosteuerung“. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wurde das von Prof. Dr. Alfred Hamerle geleitete Projekt „Determinanten des Kreditausfallrisikos“ von der DFG finanziell unterstützt. Gegenwärtig wird ein Projekt zum Thema „Konzentrations- und Ansteckungsrisiken in Kreditportfolien“ von der DFG gefördert.

Seit 10 Jahren besteht eine enge Forschungskooperation mit dem Bereich „Bankenaufsichtliche Analysen“ und dem Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Nach einem abgeschlossenen Projekt zum Thema „Dynamische Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Ausfallkorrelationen in Kreditrisikomodellen“ laufen derzeit die gemeinsamen Forschungsprojekte „Mehrjährige Prognose von Default- und Übergangswahrscheinlichkeiten und Verlustverteilungen“ und „Risikoanalyse von strukturierten Kreditprodukten“.